仓位控制 - 黄金网格策略创新思想之三

  最近黄金网格增加了抄底、逃顶、起步步长，这些功能已融入到了架炮（网格核心思想一）、箱体（网格核心思想二），投资体系够完善了吧，一直想写一个大结局，拿起笔，题目都写好了，《黄金网格PTrade智能版（V2025全）》。

  那天晚上刷手机，看ETF估值，曲线起伏，这让我更加怀念起空中加油那个功能来，不是不想加，而是感觉不好加，还在之前的文档中写了“仓位控制”，以欺骗自己。

  2、全自动参数可以动态调整网格粒度，通过上下不平衡设置，低位时下跌网格粒度设置小一点，可以多吸筹，比如把上面的网格粒度从1%改为0.8%，则可以多买入几份。

  唉，都是小打小闹，是该系统考虑一下网格交易中的仓位控制问题了，有实战的阵痛、还有一个梦。

  我们知道，网格交易的每次买入份数，依赖的是上次交易的相对跌幅，网格粒度是1%的线份。

  1、运行中的网格策略，在遇到好的买入机会时，直接把仓位上升到一个高度，而不是软磨细泡、不痛不痒的慢慢加。

  比如，对于强周期的证券ETF，当出现百分位小于20%时，直接把仓位加到50%，还留50%的仓位应对接下来的下跌。

  我着急呀，还有就是不了解什么时候会出现低估，先用小份额跟它玩，出资不多还有赚，何乐而不为呢。

  第一、在犹豫要不要买的时候，开始的份数可以少一点，涨了有赚、跌了仓位不重。

  2、在高位卖出时，如果仓位太重，直接削平仓位，而不是不痛不痒地卖，要知道，强周期品种是墙头草，东西南北风，怎么刮怎么倒，难道还期盼它扶摇直上九千里？

  3、低位、高位大方向有了，中间的震荡，那就随它了，总份数就算设置得多，看是垂直覆盖，实则中间是小炮，两头两尾是重炮，兼顾了。

  策略实现考虑了很久，是采用递进式加减仓呢，还是一次性到位，各有优劣，很难抉择。

  最后，从简洁而又能兼顾的思想主导下，采用了一次性到位，参数配置起来也简单。

  高位持仓控制开关：开启的话，当价格百分位大于 n%，仓位应减小到 n%，这是控制高位持仓的，以防过眼收益变成灰。

  低位持仓控制开关：开启的话，当价格百分位小于 n%，仓位应增加到 n%，这是控制低位持仓的，逮住机会就干一票大的。

  证券ETF，规划最大持仓数为200份，网格粒度设置1%，也就是说，如果满仓的线倍才能卖完，这不敢奢望，但是，如果采用了仓位控制功能，那就不一样，200份的重仓有妙用！

  现在开启“低位持仓控制”，当价格百分位小于1%时，仓位增加到80%，也就是说还保留有20%的仓位应对继续的下跌。

  同样，减少仓位后，大部分收益已锁住，还剩20%的仓位，往上还可以打40%的涨幅，如果真那么涨，卖完算完，不后悔。

  最后，看回测效果，策略收益PK很夯实，稳健向上，但不出众，出众的是绝对收益，那可是200份的绝对收益呀，最大投入15w，收益6w。

  这个仓位控制功能，不就是在网格的中间加了一门导弹，重仓吃中间收益，我手工在低位买一笔大的、在高位卖一笔大的，效果不就是一样？

  最近的场景就在眼前，证券ETF暴涨时，我的仓位还很重，要是卖完的话，还得再涨一倍。

  虽然回落时，黄金网格很认真、很负责地按份数给我卖出了，而我仿佛知道大概率是一个顶，当时的狂欢哪里还会想到手工再减仓，只是眼盯住它，跳着特朗普的舞，手舞足蹈，盼它继续涨。

  3）底部重仓的另外一个好处，不单单是等待顶部的一次性卖，它还能辅助一路扫荡不缺子弹，这个手工不好替代吧。

  但是，中间位置怎么投，比如现在，牛冒头，再差的也涨了一波，等吧，不知道还会不会回到前期的低点，不等吧，万一又跌起来怎么办？

  先买10份，上涨、震荡有肉吃，若下跌，通过仓位控制，低位时加一笔大的，形成良性循环，可以省心了吧。

  军工ETF，2017年的10月份就是这么一个尴尬的时候，前期的底部没抓住，已有两波升浪。

  那就先买10份，回测看效果，买入后，居然没有马上涨，但网格做得很欢快，然后来了一个俯冲，低位一次性加仓136份，然后就很富有的一路突突，一直冲到山头，减仓96份，然后轻仓爬坡，最后逃顶清仓，完美地完成一个计划。

  比如，红利、银行、最近流行的现金流ETF，还有老男人管理的价值投资基金。

  还算好吧，毕竟不会从最高点投，最低点待的时间也不长，底部还算容易探，如果要是抄底成功，痛苦会变成快乐。

  最近5年来，红利ETF的最大回撤率不到20%，平时以小幅震荡为主，仓位控制的思路是：

  遇到市场恐慌时，加一笔大的，平时能抄底就抄底，抄底的灵敏度设置高一些，回测中采用的是乖离率3%。

  下面的回测显示，在家门口小河里面捕鱼，无惊无险，投入资金还有年化 23% 的收益，我的天哪，还用去海里冒险嘛？

  比如，如果现在已经持有很多仓位，想在高位时减负，可以单独开启高位仓位控制。

  比如我买了的一只股票，从20跌到10块，从10块跌到5块，5块跌到3块，还在跌，仓位早早就满仓，从此，对股票有了畏惧感，没点火眼金睛还真不敢碰 ~

  比如我今天布局了一只光伏ETF，虽然光伏行业这几年很难过，但想到行业好转时它又不会告诉我，毕竟它还是一只ETF，我眼见它有优胜劣汰的动作，在控制整体仓位的情况下，不会S给我看吧。

  某些强势行业指数ETF，比如医药ETF、白酒ETF，气势长虹，周期长，遇到涨时一路涨，早早清仓，还有十万八千里才到天顶，等的久、赚的小，更遗憾！

  2）启动黄金网格策略，会自动增加新的仓位控制参数，默认是关闭的，所以，策略升级不可能影响原来的功能。

  低位持仓控制含义同上，每次重启策略、或每天早上都会重新读取参数，日志栏有解释。

  目前，它已完整融合了架炮、箱体、仓位控制三大核心思想。在这些框架思想的有力支撑下，只需灵活调整参数，便能实现各种具体战术。

  有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。

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  三亚环卫工修剪椰子树，北方游客路过多看了两眼，被环卫大姐一人投喂一个椰子。

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